Europa repite los test de estrés de la banca

Los supervisores bancarios de la Unión Europea tienen previsto repetir las pruebas de solvencia bancaria realizadas este año y publicarían los nuevos resultados en junio del año próximo.

"Ya estamos trabajando en el próximo ejercicio. Esto tendrá más o menos el mismo marco de tiempo de este año, por lo que los resultados estarán listos para junio, suponemos", dijo a Reuters Insider Giovanni Carosio, presidente del Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS por sus siglas en inglés).

Carosio dijo que la estructura de las pruebas también será similar a la base y los escenarios adversos establecidos por el Banco Central Europeo y la Comisión Europea para determinar si los bancos poseen capital suficiente como para resistir una crisis.

La CEBS realizó las pruebas de resistencia el pasado 23 de julio pasado y sólo siete entidades financieras arrojaron resultados negativos y necesidades de capital de 3.500 millones de euros.

Los críticos señalan que las pruebas a 91 bancos en 20 países de la UE fueron demasiado blandas y usaron una metodología manipulada, pero los resultados parecieron despejar algunos de los temores de los inversores en su momento.

Carosio dijo que las próximas pruebas serán realizadas en la misma forma "ascendente" que los bancos aplican en sus modelos de supervisión interna. El vicepresidente del BCE, Vitor Constancio, dijo que se agregaría un componente macroeconómico descendente adicional a las pruebas de resistencia.

"Estas pruebas descendentes deben realizarse con la visión de complementar y revisar los resultados de las pruebas ascendentes, en particular, cómo deben priorizarse los riesgos identificados", dijo Constancio.

Esta tarea ya ha sido asignada formalmente a la Junta Europea de Riesgo Sistémico del BCE, que comenzará a funcionar en enero para vigilar los riesgos amplios en el sistema financiero.

Los supervisores bancarios de las principales economías globales están creando medidas adicionales para controlar a los grandes bancos de importancia sistémica, cuya quiebra desestabilizaría a todo el sistema financiero.

Este trabajo, amparado en el marco del Grupo de los 20, se prolongará hasta fines del próximo año debido a los desacuerdos sobre qué bancos deben ser considerados sistémicos, así como por la naturaleza de las medidas adicionales.

Carosio dijo que se debe identificar a este tipo de bancos empleando tres factores: el tamaño, la interconexión y la dificultad de reemplazo en caso de quiebra.