El banco italiano BMPS es la entidad que presenta una mayor vulnerabilidad a una degradación económica, estimó este viernes la Autoridad Bancaria Europea (AEB) en su examen general sobre la solvencia de 51 instituciones financieras de la UE, que en general gozan de buena salud.
De todos los bancos evaluados, Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) es, con diferencia, la entidad que resistiría peor en caso de un escenario económico "desfavorable" de aquí a 2018.
Su índice CET1, la referencia para medir la solvencia de los bancos, bajaría más de 1.400 puntos de base, desplomándose a un nivel negativo de -2,23%. El ratio de capital que mide la salud financiera del banco cayó 14,23% y es el único de todos que está en negativo.
Este marcador relaciona los fondos con los que cuenta el banco para hacer frente de forma inmediata a imprevistos con el nivel de riesgo de sus activos.
En tanto, los bancos españoles salieron bien evaluados. Los grandes BBVA y Banco Santander perderían 375 y 350 puntos. Mientras que la entidad española peor evaluada fue Banco Popular con una caída de 610 unidades.
Trece bancos fueron señalados negativamente por la autoridad, que proyecta que en este escenario podrían perder al menos 500 puntos de base. En esta lista, están los alemanes Deutsche Bank y Commerzbank y el británico Royal Bank of Scotland.
Contrariamente a las pruebas de resistencia (o test de estrés) realizados en 2011 y 2014, el AEB no se pronunció esta vez si los bancos analizados tienen la capacidad de enfrentar una súbita degradación importante de las condiciones económicas.
El AEB se expresó, sin un afán conminatorio, ofreciendo un panorama basado en una serie de indicadores sobre los capitales y los activos de los bancos sobre la solvencia. Estos datos se transmitirán a los bancos centrales.
"Las pruebas de estrés de 2016 hechas por el AEB muestran que los beneficios del fortalecimiento de capital hecho hasta ahora se ven reflejados en la resiliencia del sector bancario a un golpe importante", dijo Andrea Enria, director de la entidad.
En promedio el capital CET 1 (Common Equity Tier 1, en inglés) bajaría 380 puntos de base, de un nivel de 13,2% a uno de 9,4%. Esta cota es superior a los mínimos fijados por las autoridades regulatorias, pero las notas implican condiciones bien heterogéneas según la entidad que reciba cada calificación.
La expectación se situaba en torno al BMPS, el banco más antiguo del mundo fundado en 1472, considerado como el eslabón más débil de las entidades de la península italiana.
Poco antes, el consejo de administración de ese banco anunció que había acordado ceder los créditos dudosos, por un valor de 9.200 millones de euros (10.288 millones de dólares) y que luego ampliará capital por un monto máximo de hasta 5.000 millones de euros.
Algunos analistas consideran que los activos dudosos de este banco pueden desatar una crisis bancaria en Italia y crear inestabilidades en la eurozona.
El consejo sostuvo una reunión de diez horas antes de emitir el anuncio. Antes las acciones de la entidad subieron, por la expectativa de este acuerdo, considerado como una alternativa a las drásticas medidas de reestructuración pedidas por el BCE.
Este viernes los títulos cerraron con un alza de 6,3% a 0,31 euros, en tanto que en el año han perdido 76% de su valor, mientras que el conjunto del sector italiano ha cedido 49%.
En la primavera boreal, las instituciones financieras italianas crearon el fondo Atlante de apoyo a la banca, que absorberá parte del paquete.
La hora tardía de la difusión (20H00 GMT) de las notas de la AEB se debe a la voluntad de esperar el cierre de los mercados.
El sector se mantiene sobre el límite legal establecido por las autoridades, en el caso de una degradación, que queda definida como una contracción de 1,6% de la economía de la UE en 2016 y de 1,3% en 2017 y un crecimiento de 0,7% en 2018.
El AEB dijo que este panorama se mantiene válido después de que el Reino Unido decidiera salir del pacto europeo, ya que el escenario planteado supera de lejos las peores previsiones sobre las consecuencias del Brexit.
El organismo destacó además que, en general, el sector bancario de la UE "mejoró su base de capital en los últimos años" en 200 puntos de base con respecto al informe de 2014 y en 400 con respecto a la evaluación de 2011.
El BCE dijo que las pruebas muestran que el conjunto del sector mejoró.
"Las expectativas generales de supervisión de capital van a permanecer estables de manera general en comparación a 2015", dijo el emisor en un comunicado.
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