Viernes, 22.03.2019 - 16:08 h
El examen a la banca

BBVA, CaixaBank, Santander y Sabadell respiran al pasar el test de estrés de la UE

Las cuatro grandes entidades españolas superan el examen de la autoridad europea que recoge su capacidad para soportar una crisis financiera.

Edificio del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania.
Sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania.

Los cuatro grandes bancos españoles han superado el test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA en sus siglas en inglés). Santander, BBVA, Sabadell y CaixaBank, logran pasar el examen, aunque rebajen su nota respecto a cómo se encontraban al inicio del 2017.

El test de las autoridades comunitarias mide la capacidad de los bancos para afrontar una nueva crisis, a través del ratio de capital con el que soportar las consecuencias de un nuevo revés financiero. Aunque el examen no marcaba un baremo concreto, el mercado fijaba el 5,5% como  ratio base tras afrontar las pérdidas de un "escenario adverso" en el año 2020. Y las cuatro entidades españolas logran situarse entre 7,5% y el 9,2%, aunque den pasos atrás respecto al anterior examen.

En este ranking de 'notas', el peor parado es el Sabadell, con un ratio Fully loaded CET1, en el peor de los escenarios, del 7,58% (frente al 12,79% del punto de partida de inicios de 2017). El siguiente, el BBVA, con 8,8% (11,04% en 2017). Por delante, CaixaBank, con 9,11% (11,65%); y Santander con 9,2% (desde el 10,84%).

A 30 de septiembre de 2018, último dato disponible, Banco Santander situó su ratio de capital CET1 'fully loaded' en el 11,11%, BBVA en el 11,34%, CaixaBank en el 11,4% y Banco Sabadell en el 11%.

En el conjunto de los 48 bancos participantes, las ratios más elevadas al final del escenario más exigente previsto correspondieron al banco germano NRW Bank, con un 33,96%, por delante del 22,33% del holandés Bank Nederlandse Gemeenten, y del 21,98% del sueco Swedbank. Por contra, las lecturas menos fuertes de la ratio CET1 'fully loaded' correspondieron al británico Barclays, con un 6,37%, por detrás del italiano Banco BPM, con un 6,67%, y del también británico Lloyds Banking Group, con una ratio del 6,80%.

El examen de la Autoridad Bancaria Europea mide la capacidad de resistencia y de recuperación de las 48 entidades que operan en el marco de la Unión Europea y Noruega con, al menos, 30.000 millones de euros en activos. Un requisito que permite a este test amparar el 70% de los activos totales del sector bancario de la eurozona. Además, el Banco Central Europeo (BCE), como supervisor bancario, también lleva a cabo unas pruebas similares a unas 60 entidades adicionales, que se encuentran bajo su vigilancia directa.

¿Qué escenarios de estrés se miden con este examen?

El peor escenario macroeconómico contemplado en las pruebas de estrés implica una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea del 1,2% en 2018 y del 2,2% en 2019, antes de alcanzar un crecimiento del 0,7% en 2020.

Esta previsión negativa sobre la evolución de la economía representa, de forma acumulada, una desviación del 8,3% respecto del escenario base de las pruebas, que contempla un crecimiento del 2,2% este año, del 1,9% en 2019 y del 1,8% en 2020. Hace dos años, en los exámenes de 2016, esta desviación era más tenue y se quedaba en el 7,1%.

Alemania, con un total de ocho bancos, ha sido el país con mayor número de representantes examinados, por delante de las seis entidades francesas y las cuatro que, además de España, han participado en las pruebas por parte de Italia, Reino Unido y Países Bajos, mientras que la edición de 2018 no ha contado con bancos de Grecia y Portugal.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE), en su calidad de supervisor bancario, ha llevado a cabo unas pruebas similares a unas 60 entidades adicionales que se encuentran bajo su vigilancia directa.

Aunque Bankia también debería ser examinado por su tamaño, no ha tenido que poner a prueba su resistencia debido a que culminó su fusión con Banco Mare Nostrum (BMN) a comienzos de este año.

Ahora en Portada 

Comentarios