José Manuel Campa, en su flamante condición de presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), acaba de desplegar los test de estrés que realizará a la banca europea en el ejercicio 2020. El regulador bancario de la UE, que opera en París desde principios de mes, acaba de publicar la lista preliminar de entidades que se someterán al examen de solvencia, en la que destaca la vuelta de Bankia y la ausencia de los bancos de Reino Unido por el ‘Brexit’.
Los resultados de la prueba, cuyo objetivo es establecer un marco analítico común sobre el que comparar y evaluar la capacidad de los bancos de resistir ante un 'shock' de la economía, se conocerán a finales de julio del año que viene.
Según la documentación publicada por la EBA a comienzos de esta misma semana, está previsto que los test de estrés se realicen a un total de 50 entidades del ‘Viejo Continente’, 38 de ellas de la zona euro y cinco españolas: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankia. Esta última se someterá de nuevo al examen tras haberse librado de él el año pasado gracias a su fusión con BMN. Dado que los datos que ofrecería el banco nacionalizado no representarían su situación real con motivo de esa operación, la autoridad bancaria permitió que fuera eximido de la prueba, que tiene un carácter bianual desde 2014.
Otra de las novedades de la edición de 2020, la séptima en la historia de los test de estrés, es que los principales bancos de Reino Unido han sido tentativamente excluidos de la prueba. Y es que la EBA considera que el país británico abandonará la UE el próximo 31 de octubre a no ser que se produzca una nueva prórroga. No obstante, HSBC France, la filial en el país galo de la entidad inglesa, sí que ha sido incluida en la lista prelimilar de bancos que realizarán el examen, entre los que figuran ocho entidades alemanas, siete francesas, cinco holandesas, otras cinco suecas y cuatro procedentes de Italia.
Metodología continuista
La EBA también ha publicado un borrador sobre la metodología que se aplicará en los nuevos test de estrés. El documento, que ha sido sometido a consulta con el sector, mantiene una línea continuista respecto a la edición de 2018 y tomará como referencia una ‘foto fija’ del balance de las entidades a 31 de diciembre de 2019. De este modo, no se atiende a una de las principales quejas de los bancos, que durante la última edición de los test lamentaron que la prueba estaba completamente desfasada al no haber tenido en cuenta la evolución de su negocio hasta la fecha de publicación de los resultados.
En esta ocasión tampoco se establece una nota de corte que estipule qué nivel de capital es necesario mantener en un escenario adverso para aprobar o suspender el examen, aunque el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, aseguró el pasado mes de noviembre que las entidades con menos del 9% de ratio CET1 estaban en una posición “débil” de capital, lo que puso bajo la lupa a BBVA y Sabadell, que se situaron por de este umbral al obtener un 8,8% y un 7,58%, respectivamente, en los últimos test.
Precisamente fue Guindos quien desveló la semana pasada en Santander que tenía la intención de las próximas pruebas de resistencia a la banca tuvieran en cuenta los riesgos medioambientales y de cambio climático. En la metodología de la EBA, por el momento, no se dice nada al respecto. No obstante, desde el BCE comentan que, si finalmente se incluyen, se introducirían en los escenarios macroeconómicos sobre los que se realizará la prueba, que están diseñados por la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB) junto al BCE, los bancos centrales de cada país miembro y la propia EBA. Está previsto que estos escenarios se publiquen el próximo enero, junto a la metodología definitiva.
El año pasado, el escenario apocalíptico de los test de estrés contemplaba una desviación del PIB de la UE del 8,3% en 2020 respecto al escenario base, una tasa de desempleo que se incrementaría un 3,3% dentro de tres años, una inflación acumulada del 1,9% para esta fecha y una caída de los precios de la vivienda del 19,1%. Bajo estos supuestos, la ratio de capital de Santander hubiera descendido hasta el 9,2%, la de CaixaBank hasta el 9,11%, la de BBVA hasta el 8,8% y la de Banco Sabadell hasta el 7,58%.
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