La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha puesto a prueba a 50 entidades del Viejo Continente, cuatro de ellas españolas. En nuestro país se han sometido a examen Bankinter, Banco Sabadell, Banco Santander y BBVA. Los resultados demuestran que la banca española podría resistir a un temblor económico muy profundo que se prolongara hasta 2023, pero pone en evidencia la destrucción de forma agregada de unos 97.195 millones de euros en capital.
Aunque en general aguantarían una crisis adversa, lo cierto es que existen diferencias notables entre cada uno de los bancos españoles. Bankinter es el caso más aventajado. No solo es la entidad con mejor nota del país, sino que se coloca en el tercer lugar del ranking europeo. La entidad dirigida por María Dolores Dancausa mantendría un nivel de solvencia del 11,25% en el escenario más adverso contemplado. La media de la Unión Europea (UE) es del 10%. La entidad 'naranja' acabaría con 103,9 puntos básicos de su ratio CET1 'fully loaded', que se traduce en unos 3.826 millones de euros.
La segunda mejor nota de España la obtiene Banco Santander, cuya medida de solvencia aguantaría en el 9,31%. El grupo capitaneado por Ana Botín acabaría con 56.054 millones de euros en capital, tras reducir su ratio CET1 en 258,1 puntos básicos respecto al escenario base. Le sigue BBVA, entidad que perdería 32.048 millones de euros. El banco con sede en 'La Vela' perdería 303,4 puntos básicos de su ratio CET1, hasta situarla en el 8,69%. Cabe señalar que estas dos entidades cuentan con una base de capital de más 600.000 millones de euros en el caso de la primera y cerca de 370.000 millones en la segunda.
A la cola se situaría Banco Sabadell. La entidad catalana recortaría su solvencia financiera prácticamente a la mitad. Si actualmente cuenta con un ratio CET1 del 12%, una crisis de la magnitud contemplada le llevaría a situar esta referencia en el 6,54%. Volatilizaría 548,3 puntos básicos de capital, lo que se traduce en términos absolutos en 5.267 millones de euros. El denominador, en su caso, es de unos 80.500 millones de euros.
El capital de la banca de la UE en un escenario sin estresar es el más alto desde que la EBA realiza estas pruebas
Desde la anterior prueba de resistencia a nivel de la UE en 2018, la EBA confirma que las entidades han hecho un esfuerzo por seguir aumentando su capital. De hecho, asegura que el coeficiente actual en un escenario sin estresar es el más alto desde que el organismo realiza estas pruebas. Esto se ha logrado a pesar de una disminución sin precedentes del PIB de la UE por la crisis generada por la pandemia del Covid-19. Los bancos han debido de demostrar su solvencia y si las reservas de capital acumuladas en los últimos años son suficientes para cubrir pérdidas y respaldar la economía en tiempos de alta tensión.
El examen de este año se ha caracterizado fundamentalmente porque el escenario adverso asume una crisis sanitaria como la del coronavirus por un periodo prolongado en un entorno de tipos de interés en mínimos históricos. De este modo, contempla una caída acumulada del PIB en el horizonte de tres años del 3,6% en la UE y un comportamiento negativo generalizado en todos los Estados miembros. Ya el propio José Manuel Campa, como presidente de la EBA, avisó de que serían los más duros hasta la fecha.
Aunque para el análisis se ha recogido la muestra de 50 entidades, en España solamente se han tenido que someter BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell y Bankinter. Este último se incluyó en sustitución de CaixaBank, que se excluyó por estar inmerso en el proceso de fusión con Bankia. Las entidades sometidas a estas pruebas deben dedicar importantes recursos, por lo que se exime a las que están llevando a cabo un proceso de consolidación para que se centren en la efectividad de la operación.
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