El regulador bancario europeo está estudiando pedir a las entidades financieras que alcancen un ratio de capital significativamente más elevado en unas nuevas pruebas de solvencia, según han confirmado fuentes bancarias y de supervisión a la agencia Reuters.
De esta forma, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por su sigla en inglés) quiere que los bancos tengan un ratio de capital (Tier 1) de, al menos, un 7% bajo un escenario de recesión, y los que suspendan la prueba deberán reforzar su capital.
Los datos fueron solicitados el viernes y se le ha pedido a los bancos que los presenten el martes, según aseguran las fuentes. "La información está basada en el cierre de junio y se prevé que un número significativo de bancos no pase la prueba", dijo una de las fuentes.
En concreto, las primeras estimaciones apuntan que podrían suspender la prueba hasta 48 bancos, incluidos varios españoles.
Esta cifra es dos puntos más elevada que la mínima que se le exigió al sector en los exámenes de resistencia del pasado mes de julio, los famosos test de estrés, que analizaron las cuentas de las 90 entidades más importantes del Viejo Contiente, de los cuales, sólo suspendieron ocho.
Dicha prueba fue muy criticada por no ser lo suficientemente estricta, ya que no aplicó pérdidas severas por las inversiones en deuda griega y otras obligaciones soberanas.
Se espera que la prueba actual valore la deuda de la periferia de la zona euro a precios de mercado. Usando una barrera mínima de un 7%, los datos previos de las pruebas de tensión y los actuales precios de mercado de los bonos soberanos, suspenderían 48 bancos, que necesitarían recaudar 99.000 millones de euros, según datos de Reuters Breakingviews.
Las necesidades de capital que se barajan hoy en día son muy inferiores a las que llegó a estimar el FMI, que las llegó a cifrar entre 200.000 y 300.000 millones de euros.
Quiénes son los más castigados
Los bancos griegos serían los más castigados. National Bank of Greece, Eurobank y otros cuatro grandes entidades necesitarían 30.000 millones de euros bajo el nuevo escenario.
Sobre la base de las cifras a fines de 2010, que se usaron en las pruebas más recientes, entre otros bancos que necesitarían más capital estarían Royal Bank of Scotland, Commerzbank, Société Générale, Deutsche Bank y Unicredit .
Sin embargo, sigue sin estar claro si el capital considerado estructural (Tier 1) se definirá según la normativa Basilea III o si se aplicará una versión anterior conocida como Basilea 2.5, agregaron las fuentes.
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