Madrid, 15 jul.- Ocho de los 90 bancos europeos sometidos a las pruebas de solvencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), han suspendido este "estrés test" que pretende ser una prueba de resistencia de la banca del Viejo Continente y que se publican para realizar un ejercicio de transparencia a los mercados.
Estos test son unas pruebas de resistencia que evaluado cómo las entidades disponen de capital suficiente para afrontar un escenario económico extremo, si bien que una entidad no alcance el ratio de capital mínimo establecido no significa que sea insolvente.
La EBA no ha incluido las provisiones por su afán de homogeneizar en Europa unas pruebas de solvencia sin atender a herramientas "locales" como son en España las previsiones, un "colchón" de capital creado precisamente para capear las situaciones adversas y de crisis.
La prueba de resistencia se puede definir como una técnica de simulación utilizada por las entidades financieras para determinar su capacidad de adaptación ante un supuesto escenario macroeconómico adverso.
Los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) de la Unión Europea (UE) encargaron en mayo de 2009 al Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS, en sus siglas en inglés) que examinara la solvencia de veintidós bancos trasnacionales comunitarios, cuya hipotética caída acarrearía, debido a su tamaño, riesgos para todo el sistema.
El organismo publicó parte de los datos recabados en octubre de 2009, aunque evitó difundir los resultados específicos obtenidos por las entidades y países.
No obstante, el Ecofin acordó solicitar al CEBS información periódica sobre la solidez del sistema financiero mediante los denominados "test de resistencia".
En 2010 se decidió llevar a cabo una segunda prueba al sector financiero europeo. El único precedente sobre pruebas similares fue realizado en 2009 por las autoridades supervisoras estadounidenses a diversas entidades financieras de su país.
Aquellas debían alcanzar como mínimo una ratio "Tier 1" del 6 por ciento y una ratio "core capital" del 4 por ciento.
El objetivo del ejercicio de 2010 consistió en evaluar la resistencia global del sector bancario europeo.
Los test fueron diseñados por el CEBS y el BCE, organismos que definieron los escenarios y una metodología de cómputo homogénea y común para todas las entidades participantes.
Fue la primera vez que se realizaba un esfuerzo conjunto en el ámbito de la UE con la colaboración de todas las instituciones políticas y de todos los organismos de supervisión. Participaron 91 entidades de crédito en representación de, al menos, el 50 por ciento del sistema bancario de cada país miembro.
El 23 de julio de 2010, el Banco de España publicó los resultados de las pruebas de resistencia que cifraron los hipotéticos deterioros de activos de entidades financieras españolas en 207.473 millones de euros para un escenario tensionado adverso, lo que representaba el 7,3 % de la cartera para el conjunto de las entidades.
En este hipotético escenario los bancos españoles internacionalmente activos sufrirían un deterioro de 75.368 millones de euros, el 5,4 % de sus activos; el resto de los bancos cotizados perderían 25.180 millones de euros, el 8,4 %, y las cajas de ahorro tendrían pérdidas por valor de 106.925 millones de euros, el 9,5 % de sus activos.
Sólo siete entidades europeas -cinco cajas de ahorro españolas, el banco alemán Hypo Real Estate y la entidad financiera griega bajo control estatal ATEbankun- suspendieron el examen, según informó el CEBS.
El vicepresidente del BCE, Vítor Constancio, indicó que la prueba fue "una de las de más extensión y más severas".
En el caso español se analizaron 27 entidades -todos los bancos cotizados y todas las cajas de ahorro-, que fueron sometidas a un escenario macroeconómico adverso con un descenso acumulado del 2,6 % del PIB para el periodo 2010-2011.
La mayoría cumplieron el objetivo acordado por el CEBS de superar el 6 % de capital "Tier 1", excepto cuatro cajas de ahorro: Diada 3,9 %, UNNIM 4,5 %, Espiga 5,6 % y Banca Cívica 4,7 %.
Mientras, los bancos españoles Santander y BBVA superaron la prueba de esfuerzo con brillantez y el primero de ellos fue el mejor clasificado.
Las pruebas abarcaron la práctica totalidad del sector financiero español y sirvieron para hacer un esfuerzo adicional de transparencia de cara a los mercados financieros.
A la vista de los resultados, el 30 de septiembre de 2010 los veintisiete países de la UE acordaron la organización y publicación de manera periódica y coordinada de exámenes de solvencia a las principales instituciones financieras de Europa.
Tras la creación de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) el 1 de enero de 2011, este organismo de supervisión asumió todas las competencias y tareas del CEBS.
Y éste anunció el 12 de enero que durante este año se llevaría a cabo un nuevo test, cuyo resultados se han dado a conocer hoy.
Cinco entidades bancarias españolas de las veinticinco evaluadas, CAM, CatalunyaCaixa, Unnim, Caja3 y el Banco Pastor, han suspendido las pruebas de solvencia realizadas a la banca europea, aunque ninguna de ellas necesitará aportaciones de capital adicional.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, destacó que ninguna entidad española tiene que incrementar su capital.
Las otras veinte entidades españolas analizadas aprueban sin problemas la prueba de resistencia. Banca March, la caja Kutxa, Unicaja y BBVA son los cuatro grupos que obtienen la mejor nota.
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