Las cajas piden que toda Europa mida igual los activos de riesgo de la banca

Madrid, 23 nov.- Las cajas de ahorros han pedido que en toda Europa se mida de la misma manera los activos ponderados por riesgo, ya que las entidades financieras españolas están siendo "mucho más estrictas" en el cálculo y ello hace que su solvencia sea aparentemente menor.

En un estudio analizado hoy por el consejo de administración de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) se critica que las reglas empleadas en Europa para calcular los activos ponderados por riesgo (APR) "no están plenamente armonizadas y ello genera distorsiones de carácter competitivo".

Si además se tiene en cuenta que las entidades españolas son las más estrictas al medir los activos ponderados por riesgo, que son el denominador de la ratio de solvencia, este indicador se ve "rebajado artificialmente".

Hay que tener en cuenta que la solvencia de una entidad no se calcula en función de sus activos totales sino en base a sus activos ponderados por riesgo, que consumen más capital cuanto mayor sea el riesgo asumido.

La diferencia entre el cálculo a la española de los activos ponderados por riesgo es significativa si se compara con el de los competidores europeos, especialmente el de las entidades de Alemania y Holanda.

Por eso, el estudio advierte de que si las entidades financieras de estos países aplicaran los mismos criterios que emplean las españolas, su ratio de solvencia se vería "severamente reducido", por ejemplo, en las pruebas de resistencia a la banca.

Para evitar esta distorsión, la CECA plantea como una posible solución que la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) dicte "reglas armonizadas sobre el proceso de validación, por parte de los supervisores naciones, de los modelos internos de riesgo en las entidades.

Según argumenta la CECA en un comunicado, una forma de demostrar hasta qué punto las entidades financieras españolas se encuentran entre las que aplican criterios de solvencia más estrictos consiste en ver el peso de los activos ponderados por riesgo entre el total de activos.

Así se demuestra que el sistema bancario español ocupa las primeras posiciones en cuanto al peso de los activos ponderados por riesgo sobre el total de activos, por encima del 60 %, frente a los sistemas de Alemania, Holanda o Bélgica, donde no llega ni al 35 %.

Además, otra de las conclusiones del estudio de la patronal de las cajas es que las entidades financieras españolas se encuentran entre las menos "apalancadas" de la Unión Europea, lo que les coloca en mejor posición.

Para medir el grado de apalancamiento de una entidad se divide su capital por los activos totales y, de media, en el sistema bancario español el activo equivale a 18 veces el capital mientras que en otros países llega alcanzar las 40 veces.