El filólogo inglés Francis Macdonald Cornford contaba que muchas personas no toman en el presente decisiones que consideran convenientes porque creen que el momento correcto para ejecutarlas no ha llegado. Es lo que denominó la doctrina de la inmadurez del tiempo. Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) y vicepresidente del Consejo de Supervisión del organismo, opina que las entidades bancarias han caído presas en ella. Son muy conscientes de la importancia del cambio climático, pero las deficiencias encontradas en su capacidad para gestionar el riesgo ambiental demuestra que están retrasando sus planes de acción. Esto plantea un grave riesgo prudencial para la estabilidad financiera de la zona del euro y del sector bancario en su conjunto.
Por esta razón, la autoridad presidida por Christine Lagarde está preparando una batería de requerimientos que enviará a cada entidad para exigirles que pongan en marcha programas de actuación concretos, marcándose objetivos de negocio o incluso corrigiendo aspectos de configuración en la esfera del gobierno corporativo. Estas peticiones, que llegarán de manera individualizada tras examinar las insuficiencias de los bancos, las recibirán los equipos a finales de este año como parte de proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés) de 2021, según han confirmado en fuentes comunitarias a La Información.
Los inspectores del BCE mantuvieron un diálogo intenso con todos los bancos del área del euro entre agosto y septiembre de este año y posteriormente les remitieron una carta en la que ya les avisaban de antemano sobre sus carencias. Para que tomaran una mayor consciencia sobre su falta de adaptación, incluyeron una comparativa general con sus pares. También al cierre de este ejercicio recibirán una solicitud de información sobre los avances acometidos respecto a la misiva de advertencia.
Algunos bancos estarán supeditados a requisitos cualitativos que si no se solventan con el tiempo podrán derivar en penalizaciones sobre el capital
Tras poner sobre la mesa los problemas detectados, a algunas entidades se les exigirán requisitos cualitativos dentro del SREP, adicionales a los cuantitativos relacionados con liquidez y capital. El enfoque estratégico y las medias transitorias son cruciales. Poco más del 40% ha asignado claramente en los consejos de administración la responsabilidad sobre los riesgos climáticos y ambientales, por lo que esta será una de las principales peticiones. Lo mismo ocurre con los informes de riesgo, pues apenas un 14% ha integrado estos asuntos en ellos.
Todavía no se impondrán sanciones a nivel de Capital 2 y se dará un margen de unos tres a cuatro meses (primer trimestre de 2022) para solventar las carencias. No obstante, los riesgos ambientales se irán integrando de forma gradual en la metodología del SREP y será entonces cuando acabarán penalizando sobre el capital regulatorio. Precisamente en 2022 se someterá a la banca por primera vez a unos test de estrés climáticos. La prueba se llevará a cabo entre marzo y julio del próximo año a través de varias fases que incluyen la recopilación de datos, la revisión de la calidad de los mismos y el cálculo de los resultados.
La autoridad supervisora publicó esta semana un informe preliminar sobre sus trabajos de análisis en relación al enfoque que está adoptando la banca para gestionar sus riesgos relacionados con el cambio climático. La revisión final se realizará paralelamente a los test de estrés, analizándose profundamente la estrategia o la gobernanza. La mitad de las entidades sabe que estos temas impactarán de forma material sobre su perfil crediticio en un plazo de unos tres a cinco años. Eso sí, una parte de las investigadas cree todavía que no están expuestas a esta problemática, las cuales son precisamente las que más deficiencias tienen. Las áreas en las que se encuentran más rezagados son en la presentación de informes internos, en la gestión del riesgo de mercado y de liquidez, en establecer indicadores clave de riesgo (KRI, por sus siglas en inglés) y en las propias pruebas de resistencia.
Esta presión por parte del supervisor europeo puede tomarse como una buena oportunidad para reforzar la infraestructura de datos y completar aspectos de modelización interna, abrir una reflexión de largo plazo acerca del posicionamiento de las carteras y proporcionar un mayor conocimiento de sus clientes, evaluando su perfil de riesgo bajo el nuevo ángulo climático. En cualquier caso, teniendo en cuenta el grado de madurez de la información y de modelización, entre algunos bancos existe la idea de que la actual propuesta, sobre todo la relativa a los test de estrés, es muy ambiciosa. El intenso esfuerzo que hacen cada dos años para atender las pruebas de resistencia tradicionales va a tener que redoblarse por la complejidad que supone el desarrollo de los nuevos requerimientos climáticos en un período de tiempo muy corto.
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