La banca se 'ata los machos' para lidiar con los nuevos test de estrés climáticos

Adiós a la estrategia del 'greenwashing'. Ya no valen las habituales declaraciones de intenciones por cumplir con los compromisos de París. La banca tiene que activar sus procesos para acometer un cambio estructural en la forma de hacer negocio asegurándose de que realmente alcanzan los objetivos de sostenibilidad y buena gobernanza, evitando la acumulación de riesgos individuales y para todo el sistema financiero. Las principales entidades españolas ya han puesto a sus equipos a trabajar para estar listos ante los novedosos test de estrés climáticos a los que les someterá el Banco Central Europeo (BCE). La prueba se llevará a cabo entre marzo y julio de 2022 a través de varias fases que incluyen la recopilación de datos, la revisión de la calidad de los mismos y el cálculo de los resultados. El tiempo de los preparativos está cerca de terminar y ha llegado el momento de pasar a la acción. 

El organismo que preside Christine Lagarde entiende que este primer examen será un ejercicio de aprendizaje tanto para los bancos como para el propio supervisor. Su objetivo es identificar las vulnerabilidades, las mejores prácticas de la industria y los desafíos a los que se enfrenta. El ejercicio también ayudará a mejorar la disponibilidad y calidad de los datos, y permitirá conocer los marcos internos que utilizan los bancos para medir su riesgo climático. El resultado del test se integrará en el proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP) utilizando un enfoque 'cualitativo', tal y como aclaró también recientemente la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. En principio, no está previsto penalizar a los bancos de forma directa, si bien el BCE pretende sancionar de manera indirecta a través de los requerimientos de Pilar 2.

La prueba abarcará fundamentalmente tres asuntos. Se realizará un cuestionario general para evaluar las herramientas de gestión de riesgos de las entidades, permitiendo comprender los avances de cada una de ellas. Por otro lado, se llevará a cabo un análisis comparativo a través del cual se obtendrá información sobre cuánto depende el sector de los ingresos procedentes de las industrias intensivas en carbono y qué volumen de emisiones de efecto invernadero financia. Esto ofrecerá una aproximación indicativa de la sostenibilidad de los modelos comerciales de cada banco. Otra de las cuestiones sobre las que el BCE pondrá el foco es en la exposición que tienen los grupos bancarios bajo su paraguas a eventos climáticos extremos. 

La gran banca sufrirá la mayor presión por cumplir con los requisitos. No se sobrecargará de tareas a las entidades pequeñas

La gran banca será la que sufrirá la mayor presión por cumplir con los requisitos, puesto que el instituto emisor respetará el principio de proporcionalidad y no sobrecargará de tareas a las entidades más pequeñas, que estarán sujetas a garantías de calidad menos complejas. También se considerará como circunstancia excepcional, como es habitual, aquellos grupos que estén inmersos en un proceso de consolidación.

Esta presión ha llevado a los bancos a acelerar sus planes sobre la gestión de riesgos, lo que les exigirá a operar siempre con la vista puesta en las tres décadas siguientes y diseñar objetivos intermedios para sus exposiciones al riesgo que puedan hacerlos aptos para una economía neutra en carbono para 2050. Algunas entidades ya están diseñando nuevos marcos de riesgos a la hora de otorgar créditos que incluyen aspectos medioambientales y climáticos. Otras están ajustando sus criterios de concesión de préstamos y algunas miden y divulgan las emisiones de carbono vinculadas a sus carteras. 

Permite completar aspectos de modelización interna, pero también supone redoblar el intenso esfuerzo por la complejidad que supone

Las pruebas de estrés son herramientas fundamentales para evaluar la fortaleza de las entidades ante situaciones desfavorables y, por tanto, no solo son útiles para el supervisor, sino también para la toma de decisiones internas, explican fuentes financieras. La iniciativa del supervisor europeo es una buena oportunidad para reforzar la infraestructura de datos y completar aspectos de modelización interna, abrir una reflexión de largo plazo acerca del posicionamiento de sus carteras y proporcionar un mayor conocimiento de sus clientes, evaluando su perfil de riesgo bajo el nuevo ángulo climático.

En cualquier caso, teniendo en cuenta  el grado de madurez de la información y la modelización climática, entre algunas entidades existe la idea de que la actual propuesta de metodología del BCE es "muy ambiciosa". De hecho, en algunos aspectos va más allá de los ejercicios similares propuestos por otros bancos centrales como el Banco de Inglaterra o el Banco de Francia. "El intenso esfuerzo que las entidades hacemos cada dos años para atender los test de estrés tradicionales a los que estamos acostumbrados, va a tener que redoblarse por la complejidad que supone el desarrollo de los nuevos requerimientos climáticos en un período de tiempo muy corto", lamentan.